GESTÃO QUANTITATIVA DE VOLATILIDADE
Performance vs CDI
O Alpha Wave 300 FIM explora sistematicamente distorções de IV/HV com modelos quantitativos proprietários que geram retorno descorrelacionado do mercado tradicional.
0,83
85%
50,28%
207% DO CDI
Retorno acumulado
desde o início
Índice de Sharpe
Desde o início
Dos meses positivos
SOBRE A ALPHA WAVE
A Alpha Wave Capital é uma gestora independente especializada em estratégias quantitativas e operações estruturadas.
Nosso foco é a exploração disciplinada de assimetrias estatísticas entre volatilidade implícita e realizada, combinando modelos probabilísticos, gestão rigorosa de risco e diversificação entre mercados Brasil e EUA.
Modelo Proprietário
Gestão de Risco
Descorrelação
Modelos quantitativos com filtros de regime de volatilidade, correlação e probabilidade, sem viés discricionário na tomada de decisão.
Retorno descorrelacionado de renda variável e renda fixa tradicional: a estratégia de volatilidade opera em regime próprio, independente da direção do mercado.
Estruturas predominantemente defined-risk, com monitoramento contínuo de VaR, CVaR, stress testing multi-cenário e controle de exposição por ativo e vencimento.
PROCESSO DE INVESTIMENTO
O fundo identifica e captura distorções entre volatilidade implícita e realizada nos mercados brasileiro e americano, operando estruturas em opções com perfil defined-risk e entrada/saída disciplinada por regras quantitativas.
Filtros de IV Rank e Z-Score de volatilidade implícita
Alpha Wave 300 FIM
Análise de estrutura a termo e Kurtosis de IV
Atua nos mercados brasileiro e americano com estratégia quantitativa e estruturada.
Diversificação de mercados Brasil/EUA com controle de correlação
Monitoramento contínuo de VaR, CVaR e stress testing multi-cenário
RETORNO 12 MESES
O Alpha Wave 300 acumula 43,24% nos últimos 12 meses, com Sharpe de 1,67 no período - mantendo descorrelação do CDI e Drawdown máximo contido em -5,41%
Alpha Wave
CDI
1,67
83%
43,24%
291% DO CDI
Retorno últimos 12 meses
Índice de Sharpe
12 meses
Últimos 12 meses
Dos Meses Positivos
12 meses
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
Condições de Investimento
Estrutura e Taxas
Aplicação Mínima
R$ 1.000,00
Taxa de Administração
2% a.a.
Taxa de Performance
20% sobre o que exceder o CDI
Movimentação Mínima
R$ 1.000,00
Saldo Mínimo
R$ 1.000,00
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Conversão de Cota (Aplicação)
D+0
Auditoria
PWC
Conversão de Cota (Resgate)
D+20
D+21
Classificação ANBIMA
Multimercado Livre
Pagamento de Resgate
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Alpha Wave Capital Ltda. Gestora de recursos autorizada pela CVM. Especializada em estratégias quantitativas de volatilidade nos mercados Brasil e EUA.
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